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几何分数布朗运动下期权定价的时间轴变换法

黄煜可

统计与决策Issue(5)：10-12,3.
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统计与决策Issue(5)：10-12,3.

几何分数布朗运动下期权定价的时间轴变换法

黄煜可1

作者信息

  • 1. 清华大学,数学科学系,北京,100084
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摘要

关键词

几何分数布朗运动/分数伊藤引理/布莱克-舒尔斯随机微分方程/时间轴变换/风险中性定价/布莱克-舒尔斯期权定价公式

分类

管理科学

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黄煜可..几何分数布朗运动下期权定价的时间轴变换法[J].统计与决策,2009,(5):10-12,3.

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-6487

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