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基于跳跃过程的期权定价方法研究

赵秀菊 李长林

襄樊学院学报2009，Vol.30Issue(2)：10-13,4.
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襄樊学院学报2009，Vol.30Issue(2)：10-13,4.

基于跳跃过程的期权定价方法研究

Option Pricing on Stocks Driven by Jump Process

赵秀菊 1李长林2

作者信息

  • 1. 襄樊学院,数学与计算机科学学院,湖北,襄樊,441053
  • 2. 大连理工大学,应用数学系,辽宁,大连116024
  • 折叠

摘要

关键词

跳跃过程/期权/贝塔分布

分类

管理科学

引用本文复制引用

赵秀菊,李长林..基于跳跃过程的期权定价方法研究[J].襄樊学院学报,2009,30(2):10-13,4.

襄樊学院学报

OACHSSCD

2095-4476

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