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GARCH模型对期铜市场风险的研究

邵延平

运筹与管理2007，Vol.16Issue(2)：108-112,5.
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运筹与管理2007，Vol.16Issue(2)：108-112,5.

GARCH模型对期铜市场风险的研究

Research on Copper Futures Risk by GARCH Model

邵延平1

作者信息

  • 1. 中国科技大学,管理学院,安徽,合肥,230052
  • 折叠

摘要

关键词

GARCH模型/杠杆效应/VaR/铜期货

分类

管理科学

引用本文复制引用

邵延平..GARCH模型对期铜市场风险的研究[J].运筹与管理,2007,16(2):108-112,5.

运筹与管理

OACHSSCDCSCDCSTPCD

1007-3221

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