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上海与伦敦期铜市场之间的波动溢出效应研究

吴文锋 刘太阳 吴冲锋

管理工程学报2007，Vol.21Issue(3)：111-115,5.
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管理工程学报2007，Vol.21Issue(3)：111-115,5.

上海与伦敦期铜市场之间的波动溢出效应研究

The Volatility Spillover Effect in the Futures Copper Market between Shanghai and London

吴文锋 1刘太阳 2吴冲锋1

作者信息

  • 1. 上海交通大学安泰管理学院,上海,200052
  • 2. 上海交通大学数学系和现代金融研究中心,上海,200030
  • 折叠

摘要

关键词

期货市场/向量GARCH模型/波动溢出效应

分类

管理科学

引用本文复制引用

吴文锋,刘太阳,吴冲锋..上海与伦敦期铜市场之间的波动溢出效应研究[J].管理工程学报,2007,21(3):111-115,5.

基金项目

国家自然科学基金资助项目(70202005) （70202005）

管理工程学报

OACHSSCDCSCDCSSCICSTPCD

1004-6062

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