同济大学学报（自然科学版）2007，Vol.35Issue(8)：1138-1142,5.
一种触发式汇率期权定价的数学模型
Mathematical Model for Pricing a Class of Triggered Exchange Rate Option
摘要
关键词
汇率期权/Δ-对冲/期权定价/偏微分方程边值问题分类
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徐承龙,段为钊,周羽宇..一种触发式汇率期权定价的数学模型[J].同济大学学报（自然科学版）,2007,35(8):1138-1142,5.基金项目
国家自然科学基金资助项目(NSF10371088) （NSF10371088）
上海市教育委员会E-研究院建设计划资助项目(E03004) （E03004）
