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中国金融市场波动率的实现极差双幂次变差估计

殷炼乾 周雨田

统计与决策Issue(3)：121-123,3.
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统计与决策Issue(3)：121-123,3.

中国金融市场波动率的实现极差双幂次变差估计

殷炼乾 1周雨田1

作者信息

  • 1. 西安交通大学,金禾经济研究中心,西安,710049
  • 折叠

摘要

关键词

实现波动率/实现极差/实现双幂次变差

分类

管理科学

引用本文复制引用

殷炼乾,周雨田..中国金融市场波动率的实现极差双幂次变差估计[J].统计与决策,2009,(3):121-123,3.

基金项目

国家985工程二期资助(07200701) （07200701）

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-6487

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