文章从股指期货的定价入手,研究了如何衡量股指期货的定价效率,在比较分析市场效率系数和定价效率系数的基础上,认为定价效率系数在未来的一段时间内更加适合用来衡量沪深300指数期货的定价效率.然后文章又从期现套利的角度出发,寻找出影响股指期现货定价效率的因素--套利资金规模、融券制度、套利资金机会成本、交易成本、保证金比例等,并针对以上影响因素,提出了提高股指期货定价效率的政策建议.
作者：黄文卿
作者单位：复旦大学,上海,200433
分类：管理科学
中文关键词：股指期货期现套利定价效率影响因素
刊名：《统计与决策》 2008 (9)
页码/页数：123-125,3
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