Copula-FITSGARCH模型及其在中国资本市场的应用研究OA北大核心CHSSCDCSSCI
本文首先构建了Copula-FITSGARCH模型;然后运用此模型对中国资本市场进行了实证研究,揭示了中国资本市场存在的波动规律及沪市和深市之间存在的联动规律;最后,运用这一模型在中国资本市场风险价值领域进行了VaR识别的实证研究.
宋加旺;徐正国
天津大学,管理学院,天津,300072天津大学,管理学院,天津,300072
管理科学
分形市场理论CopulaCopula-FITSGARCH相关性投资组合VaR
《统计与决策》 2007 (2)
多变量矩序列长期均衡关系及动态金融风险规避策略研究
124-127,4
国家自然科学基金资助项目(70471050)
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