运筹与管理2007，Vol.16Issue(6)：128-132,5.
极值理论在高频数据中的VaR和CVaR风险价值研究
Studies on VaR and CVaR for High Frequency Data Based on Extreme Value Theory
赵树然 1任培民2
作者信息
- 1. 北京理工大学理学院数学系,北京,100081
- 2. 青岛大学经济学院,山东青岛,266071
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摘要
关键词
金融学/风险价值(VaR)/条件风险价值(CVaR)/极值理论/高频数据分类
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赵树然,任培民..极值理论在高频数据中的VaR和CVaR风险价值研究[J].运筹与管理,2007,16(6):128-132,5.
