单位根DF检验中漂移项、趋势项的分布特征OACSTPCD
on Distributions of the Drift and the Trend in Unit Root DF Test
基于一般的单位根DF检验式,推导了其中漂移项和趋势项的t统计量的极限分布,这些统计量都是标准Wiener过程的泛函.用Monte Carlo模拟方法给出了漂移项和趋势项的t统计量的经验分位数表,并得到其分布都是双峰的,不同于一般的t分布.实例证明了用该方法检验单位根模型的有效性.
肖燕婷;魏峰
西安理工大学,理学院,西安,710048西安理工大学,理学院,西安,710048
数学
单位根DF检验漂移项趋势项
《重庆工学院学报（自然科学版）》 2008 (7)
139-144,6
西安理工大学校基金资助项目(108-210715).
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