重庆大学学报（自然科学版）2007，Vol.30Issue(8)：140-144,5.
金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法
Outlier's Detection of Financial Time Series Based on Wavelet Modulus Maxima Line Method
摘要
关键词
小波变换/模极大值线/GARCH-M模型/变点探测分类
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傅强,彭选华,毛一波..金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法[J].重庆大学学报（自然科学版）,2007,30(8):140-144,5.基金项目
重庆市教委科研项目(KJ051203) （KJ051203）
