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ANN-GARCH混合模型的理论尝试

陶庆梅

工业技术经济2005，Vol.24Issue(9)：148-150,3.
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工业技术经济2005，Vol.24Issue(9)：148-150,3.

ANN-GARCH混合模型的理论尝试

陶庆梅1

作者信息

  • 1. 重庆工商大学财政金融学院
  • 折叠

摘要

关键词

波动不对称性/人工神经网络/波动率/GARCH族模型

分类

管理科学

引用本文复制引用

陶庆梅..ANN-GARCH混合模型的理论尝试[J].工业技术经济,2005,24(9):148-150,3.

基金项目

本文是重庆工商大学课题<GARCH和BP神经网络对中国证券市场有效性检验>的部分成果. （）

工业技术经济

OA北大核心CHSSCD

1004-910X

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