系统工程理论方法应用2006，Vol.15Issue(2)：149-157,9.
基于Copula-GARCH-EVT的资产组合选择模型及其混合遗传算法
A Portfolio Selection Model on Copula-GARCH-EVT Based and Its Hybrid Genetic Algorithm
摘要
关键词
Copula函数/VaR和CVaR/极值分布/GARCH/资产组合选择/遗传算法/单纯形分类
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刘志东..基于Copula-GARCH-EVT的资产组合选择模型及其混合遗传算法[J].系统工程理论方法应用,2006,15(2):149-157,9.
