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基于小波分析的多期夏普比率及实证研究

金秀 刘洋

管理工程学报2009，Vol.23Issue(1)：154-157,4.
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管理工程学报2009，Vol.23Issue(1)：154-157,4.

基于小波分析的多期夏普比率及实证研究

Multi-horizon Sharpe Ratios Based on Wavelet Analysis and Empirical Study

金秀 1刘洋2

作者信息

  • 1. 东北大学工商管理学院,辽宁沈阳,110004
  • 2. 中国农业发展银行天津分行,天津,300061
  • 折叠

摘要

关键词

多期业绩评价/夏普比率/小波分析/MVaR

分类

管理科学

引用本文复制引用

金秀,刘洋..基于小波分析的多期夏普比率及实证研究[J].管理工程学报,2009,23(1):154-157,4.

基金项目

国家自然科学基金资助项目(70771023) （70771023）

管理工程学报

OA北大核心CHSSCDCSCDCSSCICSTPCD

1004-6062

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