有交易成本的GARCH-扩散期权定价模型

王健李超杰何建敏

东南大学学报（自然科学版）2006，Vol.36Issue(1)：174-178,5.

GARCH diffusion option pricing model with transaction costs

王健 ¹李超杰 ¹何建敏¹

作者信息

交易成本/期权定价/GARCH-扩散过程

管理科学

王健,李超杰,何建敏..有交易成本的GARCH-扩散期权定价模型[J].东南大学学报（自然科学版）,2006,36(1):174-178,5.

国家自然科学基金资助项目(70371035). （70371035）

OA北大核心CSCDCSTPCD

ISSN：1001-0505

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