跨时间序列关联规则分析的高效处理算法OA北大核心CSCDCSTPCD
An Efficient Algorithm for Mining Inter-Time Series Association Rules
多元金融时间序列之间是互相影响的.该文就跨时间序列的关联规则挖掘提出一种新方法:ES-Apriori,此方法通过减少数据库扫描次数,优化内存分配,能够高效地分析多元时间序列之间的关联规则.试验表明,用此方法分析中国证券市场的股票时间序列非常有效.
董泽坤;史忠植;李辉
中国科技大学研究生院计算机学部,北京,100039中科院计算技术研究所智能信息重点实验室,北京,100080中科院计算技术研究所智能信息重点实验室,北京,100080
信息技术与安全科学
关联规则 跨时间序列 ES-Apriori
《计算机工程与应用》 2003 (25)
196-198,3
北京市自然科学基金"源于信息获取知识的知识挖掘理论与技术研究"(编号:4011003)
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