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在带利率资本市场中保险公司的最优投资

曾利飞 赵学雷 丁钊鹏

应用数学2003,Vol.16Issue(4):22-28,7.
应用数学2003,Vol.16Issue(4):22-28,7.

在带利率资本市场中保险公司的最优投资

Optimal Investment for Insurers in Risky Market with Interest

曾利飞 1赵学雷 1丁钊鹏1

作者信息

  • 1. 复旦大学数学所,上海,200433
  • 折叠

摘要

关键词

随机控制/Bellman方程/破产概率/投资策略

分类

数理科学

引用本文复制引用

曾利飞,赵学雷,丁钊鹏..在带利率资本市场中保险公司的最优投资[J].应用数学,2003,16(4):22-28,7.

基金项目

国家自然科学基金资助项目(10071014) (10071014)

应用数学

OA北大核心CSCDCSTPCD

1001-9847

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