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基于超高频数据的股票流动性度量研究

补冯林 张卫国 何伟

统计与决策Issue(4)：24-26,3.
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统计与决策Issue(4)：24-26,3.

基于超高频数据的股票流动性度量研究

补冯林 1张卫国 1何伟1

作者信息

  • 1. 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400044
  • 折叠

摘要

关键词

流动性/交易量期间/超高频数据/Log-ACD模型

分类

管理科学

引用本文复制引用

补冯林,张卫国,何伟..基于超高频数据的股票流动性度量研究[J].统计与决策,2005,(4):24-26,3.

基金项目

重庆大学研究生创新基金(2004A026) （2004A026）

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-6487

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