本文利用基于超高频数据的三类交易量期间来刻画日内总体以及单边流动性的动态变化.对交易量期间的建模分析采用了Log-ACD模型,并对模型的预测性能进行了评估.实证研究的数据来自中国联通(600050)的分笔成交数据.
作者：补冯林;张卫国;何伟
作者单位：重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400044重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400044重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400044
分类：管理科学
中文关键词：流动性交易量期间超高频数据Log-ACD模型
刊名：《统计与决策》 2005 (4)
页码/页数：24-26,3
基金：重庆大学研究生创新基金(2004A026)
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