信用风险模型中转移矩阵的调整问题OA北大核心CSCDCSTPCD
On the Adjustment of Transition Matrices in Credit Risk Models
近年来,基于信用评级的信用风险模型得到了广泛的应用,而转移矩阵的调整是评级模型应用中的关键问题之一.分析了信用风险模型中转移矩阵调整中存在的主要问题,对几种常用的矩阵调整方法进行了比较分析,并就现有调整方法中存在的问题进行了探讨和改进.
曾健;陈俊芳
上海交通大学,安泰经济与管理学院,上海,200052上海交通大学,安泰经济与管理学院,上海,200052
管理科学
信用风险模型转移矩阵调整
《系统管理学报》 2007 (3)
257-261,5
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