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基于CVaR和Monte Carlo仿真的贷款组合决策模型

王秀国邱菀华

计算机工程与应用2007，Vol.43Issue(4)：26-29,4.

基于CVaR和Monte Carlo仿真的贷款组合决策模型

Decision-making model of loan portfolio based on CVaR and Monte Carlo simulation

王秀国 ¹邱菀华²

作者信息

1. 中央财经大学,应用数学学院,北京,100081
2. 北京航空航天大学,经济管理学院,北京,100083
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摘要

关键词

信用风险/CVaR/Monte Carlo仿真/贷款组合

分类

信息技术与安全科学

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王秀国,邱菀华..基于CVaR和Monte Carlo仿真的贷款组合决策模型[J].计算机工程与应用,2007,43(4):26-29,4.

基金项目

国家自然科学基金(the National Natural Science Foundation of China under Grant No.70372011). （the National Natural Science Foundation of China under Grant No.70372011）

计算机工程与应用

OA北大核心CSCDCSTPCD

ISSN：1002-8331

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