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摩擦市场中限制卖空的最优投资组合选择的算法研究

刘明明 李铮

曲阜师范大学学报（自然科学版）2006，Vol.32Issue(4)：27-31,5.
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曲阜师范大学学报（自然科学版）2006，Vol.32Issue(4)：27-31,5.

摩擦市场中限制卖空的最优投资组合选择的算法研究

Study on Optimal Portfolio Selection for Markets with Friction and without Short Sales

刘明明 1李铮2

作者信息

  • 1. 上海理工大学管理学院,200093,上海市
  • 2. 中国工程与农业机械进出口总公司,100080,北京市
  • 折叠

摘要

关键词

交易成本/投资组合理论/优化

分类

管理科学

引用本文复制引用

刘明明,李铮..摩擦市场中限制卖空的最优投资组合选择的算法研究[J].曲阜师范大学学报（自然科学版）,2006,32(4):27-31,5.

基金项目

上海市教委重点项目(04EA01),上海市重点学科建设项目资助(T0502). （04EA01）

曲阜师范大学学报（自然科学版）

OACSTPCD

1001-5337

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