苏州科技学院学报（自然科学版）2007，Vol.24Issue(1)：27-32,6.
关联于分数Bessel过程的一些过程的局部时
Local Times of Some Processes Associated with Fractional Bessel Processes
摘要
Abstract
Let BH=(B1H,B2H,… ,BdH) be a d-dimensional fractional Brownian motion with Hurst parameter 0＜H＜1 and let RH=√(B1H)2+(B2H)2+…+(BdH)2 be the fractional Bessel process. In this paper, we consider the process XH given by XH(t)=d∑j=1∫t0BjH(s)/RH(s)dBjH(s) and obtain the local time of XH and Tanaka formula. As a corollary, we get a relationship between the weighted local time of fractional Brownian motion and the local time of the process XH for d=1.关键词
分数布朗运动/分数It(o)积分/Malliavin导数/局部时Key words
fractional Brownian motion/the fractional It(o) integrals/Malliavin derivative/local times分类
数理科学引用本文复制引用
孙钰,闫理坦..关联于分数Bessel过程的一些过程的局部时[J].苏州科技学院学报（自然科学版）,2007,24(1):27-32,6.基金项目
国家自然科学基金资助项目(10571025) （10571025）
教育部重点项目基金资助(106076) （106076）
