系统管理学报2009，Vol.18Issue(1)：27-33,7.
基于CVaR的期货最优套期保值比率模型及应用
Futures Optimal Hedge Ratio Model Based on CVaR and Its Application
摘要
关键词
期货套期保值/套期保值比率/最优套期比/条件风险价值分类
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迟国泰,赵光军,杨中原..基于CVaR的期货最优套期保值比率模型及应用[J].系统管理学报,2009,18(1):27-33,7.基金项目
国家自然科学基金资助项目(70571010) （70571010）
中期协联合研究计划资助项目(GT200410,Z200505) （GT200410,Z200505）
大连市科技计划项目(2004C1ZC227) （2004C1ZC227）
