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利率期限结构的B-样条校准法

刘永刚

经济数学2009，Vol.26Issue(1)：27-35,9.
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经济数学2009，Vol.26Issue(1)：27-35,9.

利率期限结构的B-样条校准法

CALIBRATING TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES WITH B-SPLINES

刘永刚1

作者信息

  • 1. 上海财经大学经济学院,上海,200433
  • 折叠

摘要

关键词

利率期限结构/瞬时远期利率曲线/B样条/序列二次规划

分类

管理科学

引用本文复制引用

刘永刚..利率期限结构的B-样条校准法[J].经济数学,2009,26(1):27-35,9.

经济数学

OA北大核心CSCD

1007-1660

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