|
国家科技期刊平台
|
注册
中文
EN
首页
|
期刊导航
|
经济数学
|
标的股价服从混合过程的期权定价公式及有限元算法
标的股价服从混合过程的期权定价公式及有限元算法
吴志刚
金朝嵩
经济数学
2002，Vol.19
Issue(2)：28-31,4.
下载
✕
经济数学
2002，Vol.19
Issue(2)
：28-31,4.
标的股价服从混合过程的期权定价公式及有限元算法
OPTION PRICING MODEL WHOSE UNDERLYING STOCK PRICING PROCESS IS MIXED PROCESS AND ITS NUMERICAL COMPUTATION
吴志刚
1
金朝嵩
1
作者信息
1.
重庆大学,数理学院,重庆,400044
折叠
摘要
关键词
马尔科夫跳跃过程
/
期权定价
/
有限元法
引用本文
复制引用
吴志刚,金朝嵩..标的股价服从混合过程的期权定价公式及有限元算法[J].经济数学,2002,19(2):28-31,4.
经济数学
OA
CSCD
ISSN：
1007-1660
下载
访问量
0
|
下载量
0
段落导航
相关论文
摘要
关键词
引用文本
