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跳跃扩散利率期限结构模型的MCMC法估计

周少甫 王亦奇

统计与决策Issue(22)：29-31,3.
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统计与决策Issue(22)：29-31,3.

跳跃扩散利率期限结构模型的MCMC法估计

周少甫 1王亦奇2

作者信息

  • 1. 华中科技大学,经济学院,武汉,430074
  • 2. 上海交通大学,金融工程研究中心,上海,200052
  • 折叠

摘要

关键词

期限结构/马尔可夫/蒙特卡罗/跳跃扩散

分类

管理科学

引用本文复制引用

周少甫,王亦奇..跳跃扩散利率期限结构模型的MCMC法估计[J].统计与决策,2007,(22):29-31,3.

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-6487

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