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VaR组合预测权重的两类约束

刘启浩 张杰 蔡小军

统计与决策Issue(8)：29-31,3.
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统计与决策Issue(8)：29-31,3.

VaR组合预测权重的两类约束

刘启浩 1张杰 1蔡小军2

作者信息

  • 1. 北京工业大学,经济与管理学院,北京,100022
  • 2. 北京市商务局,北京,100010
  • 折叠

摘要

关键词

风险价值/组合预测/线性约束/分位数回归

分类

管理科学

引用本文复制引用

刘启浩,张杰,蔡小军..VaR组合预测权重的两类约束[J].统计与决策,2008,(8):29-31,3.

基金项目

国家留学基金委资助项目(2006190081) （2006190081）

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-6487

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