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基于Copula理论的VaR算法与实证分析

曹辉 李忠民

辽宁工程技术大学学报（社会科学版）2006，Vol.8Issue(1)：33-35,3.
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辽宁工程技术大学学报（社会科学版）2006，Vol.8Issue(1)：33-35,3.

基于Copula理论的VaR算法与实证分析

VaR algorithm and empirical analysis using Copula

曹辉 1李忠民1

作者信息

  • 1. 天津大学,管理学院,天津,300072
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摘要

关键词

Copula/风险价值/蒙特卡罗模拟

分类

管理科学

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曹辉,李忠民..基于Copula理论的VaR算法与实证分析[J].辽宁工程技术大学学报（社会科学版）,2006,8(1):33-35,3.

辽宁工程技术大学学报（社会科学版）

OACHSSCD

1008-391X

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