重庆大学学报（社会科学版）2009，Vol.15Issue(3)：34-38,5.
基于时变波动率的期权定价模型实证研究
An Empirical Study on Option Pricing Model Based on Stochastic Volatility
摘要
关键词
随机波动率/B-S期权定价模型/波动率微笑分类
管理科学引用本文复制引用
唐勇,陈继祥..基于时变波动率的期权定价模型实证研究[J].重庆大学学报（社会科学版）,2009,15(3):34-38,5.基金项目
国家自然科学基金(70371043) （70371043）
