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基于卡尔曼滤波的投资组合时变风险估计

陈学华 韩兆洲

统计与决策Issue(10)：35-36,2.
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统计与决策Issue(10)：35-36,2.

基于卡尔曼滤波的投资组合时变风险估计

陈学华 1韩兆洲2

作者信息

  • 1. 暨南大学,经济学院,广州,510632
  • 2. 广州大学,概率统计系,广州,510006
  • 折叠

摘要

关键词

Value-at-Risk/状态空间/卡尔曼滤波/β系数

分类

管理科学

引用本文复制引用

陈学华,韩兆洲..基于卡尔曼滤波的投资组合时变风险估计[J].统计与决策,2006,(10):35-36,2.

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-6487

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