系统管理学报2007，Vol.16Issue(1)：36-39,4.
二元极值理论在沪深股市尾部风险度量中的应用
Applications of Bivariate Extreme Value Theory for Measuring Tail Risk between Shanghai and Shenzhen Stock Markets
摘要
关键词
连接函数/二元极值理论/尾部相关系数/风险价值分类
数理科学引用本文复制引用
李娟,赵选民..二元极值理论在沪深股市尾部风险度量中的应用[J].系统管理学报,2007,16(1):36-39,4.基金项目
国家自然科学基金资助项目(79970022) （79970022）
航空科学基金资助项目(02J53079) （02J53079）
陕西省自然科学基金 （）
