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股票价格服从指数O-U过程的再装期权定价

傅强 喻建龙

经济数学2006，Vol.23Issue(1)：36-40,5.
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经济数学2006，Vol.23Issue(1)：36-40,5.

股票价格服从指数O-U过程的再装期权定价

RELOAD STOCK OPTIONS PRICING WITH UNDERLYING STOCK ASSET OBEYING ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS

傅强 1喻建龙2

作者信息

  • 1. 重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400044
  • 2. 重庆大学数理学院,重庆,400044
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摘要

关键词

期权定价/Black-Scholes模型/再装期权/Ornstein-Uhlenbeck过程

分类

管理科学

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傅强,喻建龙..股票价格服从指数O-U过程的再装期权定价[J].经济数学,2006,23(1):36-40,5.

基金项目

上海证券交易所第12期联合研制项目基金的资助. （）

经济数学

OACSCD

1007-1660

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