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基于权值的多阶段风险值证券组合问题研究

蒋敏 胡奇英 孟志青

管理工程学报2006，Vol.20Issue(3)：38-40,3.
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管理工程学报2006，Vol.20Issue(3)：38-40,3.

基于权值的多阶段风险值证券组合问题研究

Study of the Portfolio Problem on Conditional Value-at-Risk with Multi-Stages Based on Weights

蒋敏 1胡奇英 2孟志青3

作者信息

  • 1. 西安电子科技大学经济管理学院,陕西,西安,710071
  • 2. 上海大学国际工商与管理学院,上海,201800
  • 3. 浙江工业大学经贸管理学院,浙江,杭州,310032
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摘要

关键词

多阶段/风险值问题/损失函数/CVaR损失值

分类

数理科学

引用本文复制引用

蒋敏,胡奇英,孟志青..基于权值的多阶段风险值证券组合问题研究[J].管理工程学报,2006,20(3):38-40,3.

基金项目

国家自然科学基金资助项目(70271021) （70271021）

管理工程学报

OACHSSCDCSCDCSSCICSTPCD

1004-6062

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