经济数学2007，Vol.24Issue(4)：385-391,7.
基于多目标CVaR模型的证券组合投资的风险度量和策略
RISK MEASURE AND STRATEGY OF PORTFOLIO INVESTMENT BASED ON THE MULTIOBJECTIVE CVaR MODEL
摘要
关键词
条件风险值/CVaR/证券组合/风险度量分类
管理科学引用本文复制引用
蒋敏,姜宝珍,孟志青,虞晓芬..基于多目标CVaR模型的证券组合投资的风险度量和策略[J].经济数学,2007,24(4):385-391,7.基金项目
浙江省哲学社科规划项目(编号:NX05LJ07),浙江省自然科学基金资助项目(编号 Y606097)和浙江工业大学校科研基金项目. （编号:NX05LJ07）
