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金融高频数据的风险价值研究——基于非参数法

赵建昕 任培民 赵树然

山西大学学报（自然科学版）2008，Vol.31Issue(3)：410-413,4.
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山西大学学报（自然科学版）2008，Vol.31Issue(3)：410-413,4.

金融高频数据的风险价值研究——基于非参数法

A Study on VaR of High Frequency Data——Based on Nonparametric Methods

赵建昕 1任培民 2赵树然3

作者信息

  • 1. 北京理工大学,理学院数学系,北京,100081
  • 2. 海军潜艇学院,军事运筹教研室,青岛,266071
  • 3. 青岛大学,经济学院,青岛,266071
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摘要

关键词

高频数据/风险价值/非参数法

分类

数理科学

引用本文复制引用

赵建昕,任培民,赵树然..金融高频数据的风险价值研究——基于非参数法[J].山西大学学报（自然科学版）,2008,31(3):410-413,4.

基金项目

国家自然科学基金(10771015) （10771015）

山西大学学报（自然科学版）

OA北大核心CSCDCSTPCD

0253-2395

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