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统计与决策
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基于Copula-SV模型的投资组合风险分析
基于Copula-SV模型的投资组合风险分析
董骁伟
刘琼荪
统计与决策
Issue(24)：41-43,3.
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统计与决策
Issue(24)
：41-43,3.
基于Copula-SV模型的投资组合风险分析
董骁伟
1
刘琼荪
1
作者信息
1.
重庆大学,数理学院,重庆,400030
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摘要
关键词
Copula
/
SV模型
/
GARCH模型
/
VaR
分类
管理科学
引用本文
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董骁伟,刘琼荪..基于Copula-SV模型的投资组合风险分析[J].统计与决策,2008,(24):41-43,3.
统计与决策
OA
北大核心
CHSSCD
CSSCI
ISSN：
1002-6487
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