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考虑供给约束的最优期权组合及采购方法

盛方正 季建华

工业工程2008,Vol.11Issue(2):41-46,6.
工业工程2008,Vol.11Issue(2):41-46,6.

考虑供给约束的最优期权组合及采购方法

Optimal Options Portfolio and Strategies of Procurement Under Supply Constraints on Options

盛方正 1季建华1

作者信息

  • 1. 上海交通大学安泰经济与管理学院,上海200052
  • 折叠

摘要

关键词

期权合同/实时市场/最优化/风险管理

分类

管理科学

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盛方正,季建华..考虑供给约束的最优期权组合及采购方法[J].工业工程,2008,11(2):41-46,6.

基金项目

国家自然科学基金重点资助项目(70732003) (70732003)

工业工程

OA北大核心CHSSCDCSCDCSTPCD

1007-7375

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