文章以混合正态分布的形式拟合单个金融资产收益分布,采用阿基米德Copula结构度量投资组合的相关关系,改进了传统的蒙特卡罗法并给出了相应算法.利用上证综指和深证成指进行实证研究的结果表明,较之传统方法,用阿基米德Copula结构的蒙特卡罗法度量投资组合的风险值更为有效.
作者：欧阳敏华
作者单位：仲恺农业技术学院,经济与管理学院,广州,510225
分类：数理科学
中文关键词：风险价值阿基米德Copula混合正态分布蒙特卡罗模拟
刊名：《统计与决策》 2008 (20)
页码/页数：42-44,3
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