系统管理学报2007，Vol.16Issue(4)：426-431,436,7.
高频金融数据的两种波动率计算方法比较
Comparative Study of Two Volatility Estimation Methods of High Frequency Financial Data
摘要
关键词
金融数据/已实现双幂次变差/已实现波动/稳健性/有效性分类
管理科学引用本文复制引用
李胜歌,张世英..高频金融数据的两种波动率计算方法比较[J].系统管理学报,2007,16(4):426-431,436,7.基金项目
国家自然科学基金资助项目(70471050) （70471050）
