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在扰动的Sparre Andersen模型中破产前发生的理赔次数

张春生 左松茂 高庆武

天津师范大学学报(自然科学版)2008,Vol.28Issue(1):43-47,5.
天津师范大学学报(自然科学版)2008,Vol.28Issue(1):43-47,5.

在扰动的Sparre Andersen模型中破产前发生的理赔次数

On the number of claims occurring up to ruin in the perturbed Sparre Andersen model by diffusion

张春生 1左松茂 2高庆武3

作者信息

  • 1. 南开大学,数学科学学院,天津,300071
  • 2. 天津师范大学,物理与电子信息学院,天津,300074
  • 3. 苏州大学,数学科学学院,江苏,苏州,215006
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摘要

Abstract

The number of claims occurring up to ruin is studied in the perturbed Sparre Andersen surplus model by diffusion in which the inter-occurrence times between successive claims obey Erlang(2)-distribute. l(u;n+1) is the probability function of n+1 claims occurring up to ruin and h(u;n) is the probability function if ruin is caused by oscillation between the nth and (n+1)th claim. The recursive formulaes of (l)(s;n+1) and (h)(s;n) which are the Laplace transforms of l(u;n+1) and h(u;n) respectively are given. l(u;n+1) and h(u;n) can be worked out by using Mathematics or other mathematical software.

关键词

破产前理赔次数/扰动的Sparre Andersen盈余过程/Erlang(2)分布/破产时/破产概率/布朗运动/拉普拉斯变换/递推

Key words

claim number up to ruin/perturbed Sparre Andersen surplus model/Erlang(2)-distributed/time to ruin/ruin probability/Brownian motion/Laplace transform/recursive method

分类

数理科学

引用本文复制引用

张春生,左松茂,高庆武..在扰动的Sparre Andersen模型中破产前发生的理赔次数[J].天津师范大学学报(自然科学版),2008,28(1):43-47,5.

基金项目

Supported by NNSF of China(10571132) (10571132)

天津师范大学学报(自然科学版)

OA北大核心

1671-1114

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