系统工程理论方法应用2006，Vol.15Issue(1)：44-48,5.
SV-GED模型在中国股市的VaR与ES度量及分析
Measuring VaR and ES of Stock Market Based on SV-GED Model
李付军1
作者信息
- 1. 东南大学,经济管理学院,南京,210096
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摘要
关键词
随机波动模型/Value-at-Risk/广义误差分布/Expected Shortfall分类
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李付军..SV-GED模型在中国股市的VaR与ES度量及分析[J].系统工程理论方法应用,2006,15(1):44-48,5.
