统计与决策Issue(14)：4-7,4.
金融时间序列预测模型——基于离散小波分解与支持向量回归的研究
戴稳胜 1吕奇杰 2David Pitt3
作者信息
- 1. 中国人民大学,财金学院,北京,100872
- 2. 墨尔本大学,精算研究中心
- 3. 台湾清云科技大学,工业工程与管理系
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摘要
关键词
小波转换/支持向量回归/离散小波分解/股价预测/期货信息分类
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戴稳胜,吕奇杰,David Pitt..金融时间序列预测模型——基于离散小波分解与支持向量回归的研究[J].统计与决策,2007,(14):4-7,4.
