江汉大学学报（自然科学版）2005，Vol.33Issue(4)：48-52,5.
基于遗传算法的VaR约束下证券组合模型仿真
Computer Simulation Based on Genetic Algorithm for Solving Portfolio Problem with VaR Constraint
朱小梅 1郭志钢 2袁元3
作者信息
- 1. 西南石油学院,计算机系,四川,成都,610500
- 2. 西南财经大学,研究生部,四川,成都,614202
- 3. 农业银行重庆市分行,资产管理处,重庆,400011
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摘要
关键词
证券组合/收益率/VaR/遗传算法分类
信息技术与安全科学引用本文复制引用
朱小梅,郭志钢,袁元..基于遗传算法的VaR约束下证券组合模型仿真[J].江汉大学学报（自然科学版）,2005,33(4):48-52,5.
