南京师大学报（自然科学版）2008，Vol.31Issue(3)：48-53,6.
带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价
Pricing of American Call Option Under Lévy Model With Stochastic Volatility
丁玲 1杨纪龙2
作者信息
- 1. 江苏科技大学基础教学部,江苏,张家港,215600
- 2. 南京师范大学数学与计算机科学学院,江苏,南京,210097
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摘要
关键词
美式期权/随机波动率/Lévy模型/期权定价分类
数理科学引用本文复制引用
丁玲,杨纪龙..带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价[J].南京师大学报（自然科学版）,2008,31(3):48-53,6.
