同济大学学报（自然科学版）2005，Vol.33Issue(4)：545-549,5.
美式期权执行日趋于无穷大的渐近分析及计算
Asymptotic Analysis and Numerical Computation of American Option When Expiry Date Runs to Infinity
摘要
关键词
美式期权/抛物型偏微分方程/永久美式期权/执行日期/收敛性/误差估计分类
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边保军,代晓亮,袁桂秋..美式期权执行日趋于无穷大的渐近分析及计算[J].同济大学学报（自然科学版）,2005,33(4):545-549,5.基金项目
国家自然科学基金资助项目(10371088,10171078) （10371088,10171078）
