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非线性分析方法在沪市高频时间序列中的应用

姜爱萍 黄凤文

成都理工大学学报(自然科学版)2007,Vol.34Issue(5):585-588,4.
成都理工大学学报(自然科学版)2007,Vol.34Issue(5):585-588,4.

非线性分析方法在沪市高频时间序列中的应用

Application nonlinear analysis to high-frequency time series of the Shanghai stock market

姜爱萍 1黄凤文2

作者信息

  • 1. 同济大学数学系,上海,200092
  • 2. 上海城市管理学院,上海,200233
  • 折叠

摘要

关键词

非线性分析/相空间重构/偏差计算/无交易成本/预测

分类

数理科学

引用本文复制引用

姜爱萍,黄凤文..非线性分析方法在沪市高频时间序列中的应用[J].成都理工大学学报(自然科学版),2007,34(5):585-588,4.

成都理工大学学报(自然科学版)

OA北大核心CSCDCSTPCD

1671-9727

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