系统管理学报2007，Vol.16Issue(6)：602-606,5.
资产组合ES风险测度的Copula-EVT算法
Measuring Portfolio ES Risk Measure by a Copula-VET Based Approach
摘要
关键词
Copula-EVT方法/期望损失/蒙特卡罗模拟/后向检验分类
管理科学引用本文复制引用
应益荣,詹炜..资产组合ES风险测度的Copula-EVT算法[J].系统管理学报,2007,16(6):602-606,5.基金项目
上海市教委自然科学基金资助项目(2L829) （2L829）
