重庆工商大学学报(西部经济论坛)Issue(2)：60-64,5.
VaR及对证券投资基金的VaR测算
Method of VaR and measuring securities funds market risk with VaR
李继祥1
作者信息
- 1. 东北财经大学,数量经济系,辽宁,大连,116025
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摘要
关键词
VaR/GARCH模型/RAROC分类
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李继祥..VaR及对证券投资基金的VaR测算[J].重庆工商大学学报(西部经济论坛),2003,(2):60-64,5.
