财经理论与实践2006，Vol.27Issue(1)：62-66,5.
中国股市收益率波动实证研究--基于自回归条件持续性模型
Empirical Study of Stock Returns Volatility in China Based on Auto- regressive Conditional Duration Model
摘要
关键词
高频数据/自回归条件持续性模型/持续性/微观结构理论分类
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蔡艳萍,谢家泉..中国股市收益率波动实证研究--基于自回归条件持续性模型[J].财经理论与实践,2006,27(1):62-66,5.基金项目
湖南省社会科学基金(05YB28)资助项目 （05YB28）
