|
国家科技期刊平台
|
注册
中文
EN
首页
|
期刊导航
|
统计与决策
|
基于Copula-EVT模型的组合风险测度
基于Copula-EVT模型的组合风险测度
罗付岩
徐海云
统计与决策
Issue(17)：6-8,3.
下载
✕
统计与决策
Issue(17)
：6-8,3.
基于Copula-EVT模型的组合风险测度
罗付岩
1
徐海云
1
作者信息
1.
桂林工学院数理系
折叠
摘要
关键词
POT模型
/
风险测度
/
Copula
/
建模方法
/
连接函数
/
收益分布
/
极值理论
/
金融领域
分类
社会科学
引用本文
复制引用
罗付岩,徐海云..基于Copula-EVT模型的组合风险测度[J].统计与决策,2007,(17):6-8,3.
统计与决策
OA
北大核心
CHSSCD
CSSCI
ISSN：
1002-6487
下载
访问量
0
|
下载量
0
段落导航
相关论文
摘要
关键词
分类
引用文本
